Metodología VaR

Objetivo:

Conocer la metodología VaR, abordando fundamentalmente su variante práctica, como herramienta de las entidades aseguradoras para la medición del riesgo de mercado en el contexto de Solvencia II. Este curso pretende abordar de una forma práctica, su utilización por parte de las compañias aseguradoras.

Programa:

• El riesgo de mercado.
• Herramientas para la medición del riesgo de mercado: Diferencia entre medidas matemáticas y probabilísticas.
• El VaR
• La volatilidad en el cálculo del VaR.
• Conceptos asociados: TailVaR, incremental VaR.
• Pruebas de back-testing/sanity check.
• Utilización de escenarios de estrés (stress-testing).