Aumenta el uso de sistemas de gestión integral del riesgo

Publicado el 20/02/2008

Aumenta el uso de sistemas de gestión integral del riesgo

 

Tras la aprobación el pasado 10 de julio de la Propuesta de Directiva de la Comisión Europea sobre Solvencia II, las entidades de seguros se encuentran inmersas en un proceso de adaptación a las nuevas fórmulas de gestión y control de riesgos que supone este proyecto, que en unos años estará en vigor.

Por su parte, ICEA ha puesto en marcha un Proyecto para la generación e implantación de una Metodología de Control de Riesgos y ALM, en el que participan hasta el momento 15 entidades aseguradoras que, en promedio, consideran que las principales fuentes de riesgo que afectan a sus entidades son el riesgo de mercado y el técnico/biométrico.

 
Principales fuentes de riesgo

Fuente: ICEA
 

El objetivo de este proyecto es proporcionar una metodología y una herramienta informática que permita implementar un sistema de control de riesgos abierto a cualquier tipo de entidad (por razón social, ramos de seguros en los que opere, alcance geográfico, etc.), con las siguientes funcionalidades:

  • Medición, control y gestión de los distintos riesgos que afectan a activos y pasivos (riesgo de mercado, riesgo de mismatching, riesgo de crédito y riesgo de contraparte)

  • Cálculo del Embedded Value y del excedente financiero

  • Cálculo del capital regulatorio (SCR y MCR) conforme a la fórmula estándar de Solvencia II

  • Generación de escenarios estándar para el sector asegurador (deterministas y estocásticos), que permitan a las entidades realizar pruebas de tensión sobre el valor de los activos, los pasivos y los niveles de riesgo asumidos

  • Incorporación de la opcionalidad en la valoración de activos y pasivos para el cálculo del excedente financiero

El trabajo se está desarrollando a través de tres grupos de trabajo en los que se desarrolla la metodología a adoptar: Comisión de Risk Management, Comisión de Capital Regulatorio y Comisión de ALM.

 
Proyecto de Metodología de Control de Riesgos y ALM

 

ICEA también ha organizado para el próximo 29 de febrero un nuevo Encuentro Financiero: "Caminando hacia Solvencia II (1ª Parte)", en el que se tratará de las nuevas técnicas de control de riesgos, dentro del marco de Solvencia II. Más información en el Almacén de Datos del Seguro o a través de icea@icea.es.

 
 
  Fecha publicación: 20/2/08  

(www.icea.es) en Noticias

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