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Métodos de asignación de capital por línea de negocio en solvencia II: un estudio comparativo

Métodos de asignación de capital por línea de negocio en solvencia II: un estudio comparativo

Contenido

El objetivo de este trabajo es proponer distintos métodos de asignación de capital sencillos que pueden ser empleados sin necesidad de un conocimiento de la distribución de pérdidas de las líneas de negocio y de la agregada de la compañía (datos internos) y coherente con la fórmula estándar y las matrices de correlación entre riesgos de Solvencia II. Para alcanzar este objetivo se han revisado distintos métodos de asignación de capital propuestos en la literatura y se propone un nuevo método con dos variantes para la asignación de capital.


Publicación número: 290
Publicado el:  29/05/2019

Índice

 1.Introducción
    1.1. Introducción y resumen del propósito principal
    1.2. Objetivo del estudio  
    1.3. Metodología
    1.4. Conclusiones y limitaciones

2.Asignación del capital: usos y características deseables
    2.1. Usos de la asignación de capital
    2.2. Características deseables de un método de asignación de capital

3. Método de asignación de capital
    3.1. Métodos propuestos en la literatura
    3.2. Modelo propuesto

 4. Formula estándar de capital en Solvencia II: riesgo asegurador no vida y salud
    4.1. Riesgo asegurador no vida
    4.2. Riesgo asegurador salud

5. Resultados

    5.1. Compañías de seguros no vida: caso base
    5.2. Compañías de seguros salud: caso base 

6. Conclusiones

7. Referencias 

8. Anexo. Otros métodos de asignación de capital

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