Métodos de asignación de capital por línea de negocio en solvencia II: un estudio comparativo

Publicación número 290
Publicado el 29/05/2019

Contenido

El objetivo de este trabajo es proponer distintos métodos de asignación de capital sencillos que pueden ser empleados sin necesidad de un conocimiento de la distribución de pérdidas de las líneas de negocio y de la agregada de la compañía (datos internos) y coherente con la fórmula estándar y las matrices de correlación entre riesgos de Solvencia II. Para alcanzar este objetivo se han revisado distintos métodos de asignación de capital propuestos en la literatura y se propone un nuevo método con dos variantes para la asignación de capital.

Índice

 1.Introducción
    1.1. Introducción y resumen del propósito principal
    1.2. Objetivo del estudio  
    1.3. Metodología
    1.4. Conclusiones y limitaciones

2.Asignación del capital: usos y características deseables
    2.1. Usos de la asignación de capital
    2.2. Características deseables de un método de asignación de capital

3. Método de asignación de capital
    3.1. Métodos propuestos en la literatura
    3.2. Modelo propuesto

 4. Formula estándar de capital en Solvencia II: riesgo asegurador no vida y salud
    4.1. Riesgo asegurador no vida
    4.2. Riesgo asegurador salud

5. Resultados

    5.1. Compañías de seguros no vida: caso base
    5.2. Compañías de seguros salud: caso base 

6. Conclusiones

7. Referencias 

8. Anexo. Otros métodos de asignación de capital


Precios

  1. Seleccione el tipo de compañía a la que pertenece.
    Si tiene alguna duda sobre su compañía, consulte las entidades adheridas.


  2. Seleccione su compra.

    Seleccione el tipo de compañía

Para cualquier otra duda sobre el proceso de compra, consúltenos.

Utilizamos cookies propias y de terceros para mejorar nuestros servicios y analizar estadísticamente los hábitos de navegación en nuestra web. Si continúa navegando consideramos que acepta el uso de cookies. Más información en nuestra política de cookies