Adaptación de las entidades y sus modelos de negocio al entorno económico actual: Impactos y gestión de riesgos

Objetivos

Proporcionar al alumno el conocimiento y herramientas para que pueda leer e interpretar los indicadores macroeconómicos y comprender los impactos de éstos en los estados financieros de la entidad. 

Por otro lado, entender los consumos de capital de Solvencia II y el impacto en la rentabilidad del negocio.

Programa

IMPACTO DE LA COYUNTURA ECONÓMICA SOBRE EL SECTOR ASEGURADOR

1. Interpretación de los Indicadores de coyuntura:

• Indicadores de crecimiento económico.
• Indicadores de precios.
• Indicadores de empleo.
• De demanda.
• De oferta.
• De sentimiento. 

2. Inflación descontrolada: origen y previsiones

• Masa monetaria y tipos de interés históricos.

3. Subida de tipos de interés: por que, para qué y consecuencias previstas.

4. Impacto de la subida de tipos sobre el balance y sobre la cuenta de ingresos y gastos de una entidad aseguradora y en la acción 

5. Impacto en las pólizas en vigor:

• No vida: aumento de costes de siniestralidad
• Vida:

1. Para las nuevas pólizas a emitir
2. Para las pólizas ya emitidas

GESTIÓN DE LOS RIESGOS EN ENTIDADES DE SEGUROS-SOLVENCIA II. IMPACTOS EN EL MARGEN.

6. Marco Legal de La Medición del Riesgo: Solvencia II

• Pilares I, II y III
• Implicaciones en los consumos de capital en función del apetito al riesgo de la entidad.
• Impacto previsible de la nueva regulación sobre los tipos de seguros, el precio de los productos,accionistas, número de competidores, etc.

7. Cuantificación de las provisiones técnicas según Solvencia II

• Mejor estimación de las provisiones (Best Estimate Liabilities BEL --) vs. provisión técnica contable
• Cálculo de BEL:

1. Vida
2. No vida

8. Capital económico y consumos de capital por tipos de riesgos en el negocio de

• SCR: Solvency Capital Requirement y M CR: Minimum Capital Requirement . Por tipo de riesgo:

1. Riesgo de Suscripción
2. Riesgo de Mercado
3. Riesgo de Crédito
4. Riesgo Operacional

9. Métricas de medición del valor y del riesgo del negocio asegurador: RAR, RAROC, RORAC, RARORAC

10. Impacto del consumo de capital en la rentabilidad del negocio asegurador

11. Análisis de Informe integral de riesgos de XYZ: Informe de Condición Financiera y Solvencia .