Mejora la gestión del riesgo de mercado

En los últimos años se aprecia un descenso en la aportación al capital de solvencia obligatorio básico (BSCR) del módulo de riesgo de mercado. Dicho descenso viene influenciado principalmente por el menor consumo de capital asociado al tipo de interés y al diferencial de crédito.

Los datos mostrados se obtienen del Análisis de Evolución de los Principales Indicadores de Riesgos y Solvencia. Esta información y otros aspectos relevantes de Solvencia II se analizan en profundidad en el Análisis Estratégico de Posicionamiento en Riesgos y Solvencia que ICEA viene realizando anualmente, en el que se puede conocer la evolución y composición de los requerimientos de capital en función de la naturaleza de los riesgos a los que las entidades aseguradoras se encuentran expuestas y analizar cómo las entidades adoptan diferentes estrategias para el control de riesgos, ajustes, medidas transitorias, Rankings por compañía de los ratios de Solvencia, entre otros puntos. Más información a través de investigacion@icea.es o aquí.