Reforma de Solvencia II: nuevo Plan de Gestión de Riesgos de Liquidez. Requisitos, impacto y aplicación práctica

Objetivos

Proporcionar una visión clara y práctica del nuevo marco de gestión del riesgo de liquidez en Solvencia II, centrado en los Liquidity Risk Management Plans (LRMP).

Dirigido a

Profesionales que desempeñan sus funciones en:

1. Riesgos
2. Actuarial / ALM
3. Finanzas
4. Cumplimiento
5. Auditoría interna

Programa

1. Contexto y reforma

• Evolución del riesgo de liquidez en Solvencia II
• Motivos regulatorios
• Introducción del LRMP

2. Concepto de riesgo de liquidez

• Definición y particularidades en seguros
• Diferencia entre solvencia y liquidez

3. Antecedentes en la banca

• Marco de liquidez en Basilea III
• Relación con IRRBB
• Paralelismos con el LRMP en seguros

4. Alcance y requisitos del LRMP

• Entidades sujetas
• Horizonte temporal
• Frecuencia y proporcionalidad

5. Contenido del LRMP

• Proyecciones de cash-flow
• Supuestos
• Gaps de liquidez
• Buffers de liquidez
• Haircuts de liquidez
• Indicadores
• Evaluación global

6. Stress testing

• Escenarios de estrés
• Impacto en liquidez
• Outputs esperados

7. Gobernanza y reporting

• Integración con ORSA
• Roles y responsabilidades
• Reporting interno y supervisor

8. Impactos prácticos

• Cambios operativos
• Principales gaps del mercado

9. Hoja de ruta

• Plan de adaptación
• Prioridades
• Tendencias futuras